8 Mechanical Forex Trading Systems Bewertet in 2014 Posted 2 years ago 12:24 AM 23 December 2014 4 Kommentare Grüße, Erdlinge Wie versprochen, kompilierte ich die Ergebnisse der Tests I8217ve auf acht mechanischen forex Systeme so weit in diesem Jahr durchgeführt. Aber bevor wir zu den Zahlen gelangen, haben wir eine Wiederholung dieser Handelssysteme: Dieses einfache mechanische System ist Teil der Hall of Fame der vergangenen Gewinner in einem der Wettbewerbe, die ich vor einigen Jahren durchgeführt habe. Es nutzt zwei grundlegende technische Indikatoren: EMA (100) und RSI (9). Ein 100-Pip-Ziel und ein 50-Pip-Stop werden bei der Anwendung des Systems auf EURUSD8217s 1 Stunde Zeitrahmen verwendet. Dies ist ein weiterer Teil der Hall of Fame der Vergangenheit Gewinner. Die mechanischen Systemregeln basieren auf den MACD - und stochastischen Indikatoren, die auf das 4-Stunden-Chart von EURUSD angewendet wurden. Dies könnte ein wenig kompliziert für Anfänger sein, da es erfordert eine starke Kenntnis von Divergenzen Diese forex mechanische System konzentriert sich auf die 5 und 10 EMA-Crossover, mit dem RSI für die Bestätigung. Es kann auf EURUSD8217s 1-Stunden-Forex Zeitrahmen mit einem 50-100 Pip Target und einem anfänglichen 100 Pip Stop, die zu einem 20-Pip Trailing Stop wechseln würde angewendet werden. Ein paar Anpassungen wurden auf dem ursprünglichen System vorgenommen, um eine andere Version zu erhalten, die den parabolischen SAR-Indikator für Gewinnziele verwendet. Diese Regeln wurden auf den 4-Stunden-Zeitrahmen von EURUSD8217 angewendet, um festzustellen, ob das System auch auf längerfristigen Trades arbeiten kann. Eine weitere Charge von Tweaks wurden auf das ursprüngliche Amazing Crossover System angewendet, was eine dritte Version ergibt, die einen breiteren 50-Pip-Endanschlag hat, um größere Pullbacks unterzubringen. Dieses mechanische Handelssystem enthält drei einfache Bewegungsdurchschnitte (50, 100, 200), die in absteigender oder aufsteigender Reihenfolge ausgerichtet sein müssen, um ein Verkaufs - oder Kaufsignal zu erzeugen. Der Stop-Loss basierte auf EURUSD8217s wöchentlich ATR von 150 Pips. Revisionen des ursprünglichen Systems lieferten eine zweite Version, die kürzere SMAs verwendet, um mehr Crossover zu generieren und die Hinzufügung des ADX, um Signale herauszufiltern, die in aufstrebenden Marktsituationen auftreten. Der hintere Anschlag wurde ebenfalls auf 200 Pips eingestellt, um dem Paar mehr Spielraum bei der Durchführung von Korrekturen zu verleihen. In der dritten Version des Triple-SMA-Crossover-Systems wurde ein Gewinnziel hinzugefügt, um die Systemsperre im Gewinn zu unterstützen, während der Trend fortschreitet, anstatt alle Pips zurückzugeben, wenn der 200-Pip-Endanschlag getroffen wird. Und jetzt hier sind die Zahlen8230 Von den Aussehen der es, übertrafen die Amazing Crossover System-Varianten den Rest der Packung mit mehr als 20 in Gewinne für die jährlichen Backtests und die höchsten monatlichen Forward Test-Gewinne. Natürlich, denken Sie daran, dass starke Trends in den vergangenen Monaten stattgefunden haben, um den Vorteil der Trend-folgenden Forex-Systeme. Planen Sie auf die Nutzung dieser forex mechanische Systeme in Ihrer HandelsstrategieDownloading und speichern historischen Trader Positionierung von Daten aus Oanda mit Python In meinem ersten Artikel des Jahres sprach ich über net Trader Positionierung und wie dies nützliche Informationen für die Entscheidung, ob es könnte Ein Trend oder nicht und ob es Möglichkeiten für den Eintritt, wenn ein Trader sagt, dass ein Trend eher zu stoppen-und-reverse oder fortsetzen wird. Allerdings haben ForexFactory und myfxbook beide keinen Zugang zu signifikanten Mengen an historischen Nettopositionierungsdaten, wodurch Backtests und Analysen unter Verwendung dieser Informationen viel schwieriger werden. Heute möchte ich darüber reden, wie Sie diese Informationen von den Oanda-Servern mit Hilfe der Oanda REST API herunterladen und ständig aktualisieren können. Dadurch erhalten Sie täglich aktualisierte Informationen, mit denen Sie Rücktests erstellen und Ideen auswerten können Diese historischen Daten. Sie können auch die Daten erhalten, wenn Sie Live-Handel als auch so können Sie leicht implementieren die gleiche Setup in Live-Handel, nachdem Sie herausfinden, was mit diesen Informationen zu tun. Code zum Herunterladen von Netto-Positionierung Informationen mit Hilfe der Oanda REST API Das oben genannte Python-Skript ermöglicht es Ihnen, Netto-Positionierung Informationen von den Oanda-Servern, die Ihnen sagen, welcher Prozentsatz der Einzelhändler Händler in diesem Broker halten Netto-Long-und Short-Positionen in Live-Konten herunterzuladen. Um dieses Skript verwenden zu können, müssen Sie Ihr Oanda Live-Konto eintragen. Nachdem Sie das Skript ausgeführt haben, wird es einen Satz von Dateien mit allen verfügbaren historischen Positionierungsdaten 8211 ohne den aktuellen Tag 8211 erstellen, dh Sie haben immer Dateien mit mindestens einem Jahr Wert von Daten. Leider erlaubt Oanda Ihnen nicht, mehr von diesen Daten herunterzuladen, so dass Sie auf ein Maximum von einem Jahr Daten beschränkt werden, jedes Mal wenn Sie die Akten vom Kratzer beginnen. Jedes Mal, wenn Sie erneut das Skript wird es für alle bereits heruntergeladenen Dateien suchen und es wird neue Netto-Positionierung Informationen anhängen, so können Sie Ihre eigene net Positioning-Datenbank mit diesem einfachen Skript zu bauen. Die Symbole, die das Skript verwendet, sind in der Variablen 8220symbolsToUpdate8221 enthalten. Sie können Symbole zu dieser Pythonliste hinzufügen, wenn Sie andere Währungspaare oder CFDs einschließen möchten. Beachten Sie jedoch, dass alle Symbole, die Sie hinzufügen, auch dem OandaSymbol-Wörterbuch am Anfang des Skripts hinzugefügt werden müssen oder sonst wird das Skript Ihnen einen Fehler geben, wenn es dieses Symbol bekommt. Wenn Sie Daten für eines der enthaltenen Symbole benötigen, können Sie auch die Symbole aus der Liste entfernen, um das Herunterladen der Daten zu vermeiden. Nach dem Herunterladen der Daten enthält jede CSV-Datei zwei Spalten, eine mit dem Zeitstempel und eine andere mit der langen Positionierung für dieses Symbol. Da die kurze Positionierung nur 100 minus der langen Positionierung ist, können Sie ganz einfach alle Positionierungsinformationen von diesem einzelnen Datenpunkt erhalten. Die Positionierungsdaten umfassen Zeitstempeldaten in YYYY-MM-DD HH: MM: SS-Informationen und jeder Tag der Netto-Positionierungsdaten wird um 11 Uhr UTC-Zeit geschlossen. Wenn Sie diese Daten für das Backtesting verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie keine Look-Ahead-Bias einführen, indem Sie Positionierungsinformationen verwenden, die bei der Verwendung der Daten nicht abgeschlossen wurden. Wenn Ihre Backtesting-Daten eine andere GMT-Verschiebung aufweisen, unddas DST stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten konvertieren, um diesen Zeitstempelinformationen zu entsprechen, oder Sie erhalten keine genauen Ergebnisse. Mit diesen Daten nun in einem gut organisierten CSV-Format können wir einige grundlegende Analyse und Plotten mit etwas wie R durchführen. Das Bild oben zeigt Ihnen eine einfache Handlung der täglichen Schließung und die Netto-Positionierung für die GBPJPY im vergangenen Jahr. Wie Sie sehen können, blieb die Positionierung höher als 50, während die GBPJPY sank die meisten des Jahres 8211 in Übereinstimmung mit meinen früheren Beobachtungen über Retail-Positionierung immer gegen Trendbewegungen-und später tauchte unter 50 als GBPJPY begann ein starker Aufwärtstrend spät 2016. Mit R können Sie alle möglichen Studien mit diesen Daten und die Währungsinformationen durchführen. Wenn beispielsweise Vorhersagbarkeit und Trends von Interesse sind, können Sie herausfinden, ob die Nettopositionierung mit Variablen wie der fraktalen Dimension und dem Hurst-Exponenten zusammenhängt. Das obige ist eindeutig nur die Spitze des Eisbergs. Mit diesem Skript können Sie Ihre eigene täglich aktualisierte Analyse der Netto-Positionierung Informationen durchführen und Sie können dann interessante Analyse, um zu sehen, wenn dies interessante Informationen für den Handel liefern kann. Die Netto-Positionierungsdaten 8211, insbesondere die historischen Positionsdaten 8211, werden selten von Handelshändlern für den Handel verwendet, so dass sie in der Lage sein könnten, einige interessante Systeme oder zumindest einige interessante Erkenntnisse über das Währungspaarverhalten zu liefern. Wenn Sie mehr über Handelssysteme lernen möchten und wie Sie Ihre eigenen algorithmischen Handelsstrategien errichten können, ziehen Sie bitte in Betracht, Asirikuy anzuschließen. Eine Website gefüllt mit Bildungs-Videos, Handelssysteme, Entwicklung und eine solide, ehrliche und transparente Ansatz in Richtung automatisierte trading. strategies. Benefits Of Forex Mechanical Trading-Strategien Eine der am häufigsten zitiert Handel Tatsachen ist, dass 95 von Händlern, die tauchen ihre Zehen in die Devisenmärkte von ihren Bemühungen nicht profitieren. Eine etwas erstaunliche Tatsache, dass ich 8216m sicher, Sie werden zustimmen, und doch Händler sind immer noch davon überzeugt, sie können 8216make es auf ihre eigene8217. Aus diesem Grund die Vorteile der mechanischen Handelsstrategien für Forex Trading werden in der Regel übersehen. Sicherlich kann der Händler auf seinen eigenen Witz und Intelligenz verlassen, um Markt zu spielen oder ist dies nur ein Irrtum der Händler Ego und Selbstvertrauen Nach diesem Weg des Denkens der Trader muss es glauben, es ist einfach, höhere Gewinne als eine einfache Regel basierte Strategie könnte Jemals Ertrag Die ehrliche und wahrscheinlich, mehr erfolgreiche Händler, wird natürlich wissen, die Antwort auf diese. Ohne Rahmen für den Handel ist es schwierig, vom Devisenhandel zu profitieren. Let8217s Blick auf die Gründe, warum es so schwer sein kann, konsistente Gewinne zu machen. Das erste, was zu verstehen ist, dass die meisten Händler don ¡¯ t aufgrund eines Mangels an Systemen und Strategien zu handeln. In der Tat gibt es so viele Strategien für die Bekämpfung der Märkte, dass es oft schwierig zu wissen, welche zu wählen. Das Problem, dass die meisten Händler haben ist, dass sie zu viel Zeit auf der Suche nach einer guten Strategie zu verbringen. Natürlich gibt es gute und schlechte Strategien, und es wäre falsch, anzunehmen, anders. Aber viele sind grundsätzlich gesund. Die Probleme sind, dass in der Zeit, die Suche nach dem Habgier gral8217, was die meisten Händler nicht zu begreifen, ist die Tatsache, dass es nicht das System, das das Hindernis für sie macht Gewinne ist. Als Ergebnis ihrer Energie und Fokus immer am Ende wird auf der falschen ausgegeben werden. Und hier liegt natürlich der grundsätzliche Fehler, konsistente und langfristige Ergebnisse zu erzielen. Der schwächste Punkt von praktisch jeder Trading-Strategie am ehesten der Trader The Emotional Trader Die meisten Menschen, die bei Forex scheitern, legte es auf die Strategie oder häufig, ihre mangelnde Bildung. Deshalb gibt es so viele nur Kurse und Führer zum Handel gibt. Doch der Grund, dass einige Leute Erfolg und Geld von Forex, während andere don8217t kommt auf ihre psychologische Make-up. Die meisten Leute, die ein wenig über Finanzhandel gelesen haben, kommen über die Konzepte von 8216fear8217 und 8216greed8217. Diese können eine verheerende Auswirkung auf die Handelsleistung haben, auch wenn der Händler sie erkennt und versucht, ihren Einfluss zu überwinden, wenn sie ihre Systeme handeln. Der Grund, dass Top-Trader in der Lage sind, ist, dass sie in der Lage, die richtige Reaktion aus diesen Emotionen verboten sind. Entweder bewusst oder unbewusst. Sie sind in der Lage, sie unbewusst zu ihrem Vorteil zu nutzen, was wiederum ihre Leistung steigert. Dies steht im Gegensatz zu dem unerfahrenen Trader, der wahrscheinlich völlig nicht bewusst ist, dass sie überhaupt existieren. Der Händler befürchtet Angst, wenn sich der Markt gegen seine vorherige Analyse bewegt. Unfähig, seinen Fehler zu akzeptieren und einen kleinen Verlust zu nehmen, lässt er den Verlust wachsen, bis er es sich nicht leisten kann, zu beenden. Die meisten Menschen erweisen sich als ihr größter Feind, wenn es um die Durchführung an ihrem Trading-Schreibtisch kommt. Sie erweisen sich als das Hindernis, das ihrem eigenen Erfolg und ihrem Potenzial für gute Handelsergebnisse entgegensteht. Die natürliche menschliche Antwort ist oft im Widerspruch zu dem, was erforderlich ist, um ein guter Investor auf Forex zu werden. Die Beantwortung dieser psychologischen Antworten kann schwierig sein. Es ist oft schwer für eine Person, diese Fehler zu erkennen. Wenn sie nicht erkannt, werden sie fast unmöglich zu überwinden. Es gibt jedoch Schritte, die dazu beitragen können, die erreichte Leistung zu verbessern. Die offensichtliche Antwort, um diese Probleme zu überwinden, ist, Bewusstsein für diese psychologischen Antworten zu gewinnen. Allerdings sind die meisten Händler wissen, dass sie existieren, aber immer noch nicht in der Lage sein zu beseitigen beseitigen die schädlichen Auswirkungen, die sie auf ihre Handelsleistung haben. Mechanische Strategien Die Vorteile der Verwendung einer mechanischen Handelsstrategien kommt von ihrer Fähigkeit zu helfen, einige dieser Schlüsselfragen zu beseitigen. Mechanische Handel wird oft fälschlicherweise als automatisiert Handel aber das ist nicht der Fall. Eine mechanische Strategie bedeutet nicht, dass sie automatisiert werden muss. Es kann sogar ein Element der Subjektivität in einigen der Filter haben. Was es aber bietet, ist ein Rahmen für den Handel. Es ist dieser Rahmen, der, wenn er eingehalten wird, verhindert, dass der Händler zu weit von dem geplanten Pfad abweicht. Saying Forex mechanische Handelssysteme scheitern aufgrund der Inflexibilität der Strategie macht die falsche Annahme, dass ein Trader ohne Rahmen für ihren Handel profitieren kann Dieser Trading-Rahmen kann helfen, die emotionalen Aspekte des Handels, ein wichtiger Leistungsindikator zu beseitigen. Der Strategierahmen sieht Regeln vor, die wiederum zu einer Disziplin führen, die erforderlich ist, wenn man mit unvorhersehbaren Märkten konfrontiert ist. Es ist bekannt, dass die meisten Händler scheitern schließlich, wie sie Emotionen bekommen die bessere von ihnen. Sie öffnen Aufträge, wenn sie shouldn8217t und Gewinne nehmen, bevor der Umzug it8217s Kurs geführt hat. In beiden Szenarien führen sie ihre Emotionen dazu, gegen intuitive Entscheidungen zu treffen, die nur zum Verlust führen, und nicht zur Akkumulation von Geld. Bei der Schaffung eines mechanischen Ansatzes kann dies weitgehend eliminiert werden. Strategien können einfach gehandelt werden und zu einem einfachen Prozess der regelbasierten Ausführung werden. Der Handel selbst ist dann viel einfacher und kann sogar mit einem einfachen Entscheidungsbaumartprozess verglichen werden. Es kann in der Tat langweilig werden. Aber langweilig kann gleich profitabel. Der Vorbehalt zu diesem Ansatz ist, dass der Händler in der Lage sein, sich an die Regeln des Systems. Mechanische Einträge und existiert wird dazu beitragen, die Subjektivität aus dem Handel zu entfernen, aber nur, wenn der Händler sie beobachtet. In ähnlicher Weise wird, wenn definierte Einstiegs - und Ausstießebenen verwendet werden und strenge Risikokontrollen ergriffen werden, der Handel nur dann aufhören, subjektiv zu sein und emotional getrieben zu werden, wenn der Prozess befolgt wird. Denken Sie daran, wie die Vorbereitung für eine 10k laufenden Rennen. Ihre Fähigkeit, das Rennen zu beenden wird erheblich verbessert, wenn Sie konzentrieren und trainieren nach einem festgelegten Plan. Allerdings mit einem Plan ist keine Garantie für den Erfolg, wenn Sie don8217t daran halten. Deshalb muss auch der mechanische Händler noch Disziplin ausüben. Die Versuchung ist immer da, Risiken einzugehen und höhere Gewinne zu erzielen. Dies gilt insbesondere für den mechanischen Handel, der uninspirierend oder sogar langweilig sein kann. Allerdings Handel sollte niemals interessant sein8230 nur profitabel Post Navigation
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